トレード

資金管理の考え方と重要性についてバルサラの破産確率表を使って解説

こんにちは、くれば(@clevloger)です。このような悩みを抱えていませんか?

 トレードで資金管理は重要って聞くけど、どうやって考えたら良いの?

そんな悩みを解決するために、資金管理の考え方と重要性について、バルサラの破産確率表を使って解説します。

この記事でわかること

資金管理の基本的な考え方

 バルサラの破産確率表の使い方

資金管理がなぜ重要なのか

資金管理とは?基本的な考え方

資金管理とは、トレードで破産しないために、投資資金をコントロールすることです。

えば、勝率90%で、掛け金が10倍になるトレードがあるとします。

「期待値」的には、間違いなくエントリーすべきですよね。これだけ勝率が高ければ、全財産を突っ込みたくもなるかもしれません。

では、トレードに全財産を賭けるのは正解でしょうか?

答えは、不正解です。10%の確率で負けるため、全財産を賭けてしまうと、破産する可能性があるからです。

資金管理の観点から見ると、少しでも破産する可能性のあるトレードは、全て不正解です。

(とはいえ、勝率90%で掛け金が10倍になるトレードがあったら、大半の人は全財産つっこんでしまうと思います。ここで重要なのがメンタルですね。)

資金管理を考えるポイント:バルサラの破産確率表

資金管理について考える上では、「バルサラの破産確率表」が役に立ちます。

バルサラの破産確率表とは、「自分自身のトレードにおいて破産する確率」を計算するための表です。

これがバルサラの破産確率表です。表のパーセンテージは、「そのトレードを続けた場合に破産する確率」です。

つまり、分かりやすくすると、こういうことです。

表に出てくる、「損益率」と「勝率」の計算方法は、以下のとおりです。

勝率・・・勝ちトレード数÷全トレード数

損益率・・・平均利益÷平均損失

そしてここからは、計算方法を具体的に説明します。

例えば、トレーダーの「Aさん」の場合。

【勝ちトレード数:2, 全トレード数:10, 平均利益:8万円, 平均損失:4万円】

勝率・・・20%(2÷10)

損益率・・・2(平均利益8万円÷平均損失4万円)

この場合の破産確率は、、、なんと99.1%。

このようなトレードを続けていたら、いずれ破産してしまいます。

一方、Bさんの場合はどうでしょうか。

【勝ちトレード数:6, 全トレード数:10, 平均利益:6万円, 平均損失:2万円】

勝率・・・60%(6÷10)

損益率・・・3(平均利益6万円÷平均損失2万円)

この場合の破産確率は、、、0%。

このトレードをやり続ければ、決して破産することなく、お金は増えていくことになります。

つまり、トレードで破産しないためには、「損益率を上げる」もしくは「勝率を上げる」ことで、破産確率表の右下を目指していく必要があるのです。

皆さんもこの表を使って、自分の破産確率を一度計算してみてください。

資金管理の重要性

良い手法で期待値の高いエントリーさえすればいいんじゃないの?

そう思われる方もいるかもしれません。しかしながら、トレードで勝ち続けるためには、1回のエントリーの期待値が高いだけではダメなんです。

重要なポイントは、期待値の高いエントリーを「繰り返す必要がある」ということです。

この、「繰り返す」というのがポイントです。なぜなら、トレードでは、「確率の分散」を必ず意識する必要があるからです。

例えば、コインを投げて表裏が出る確率って50%です。

では、コインを10回だけ投げて綺麗に表裏5回ずつ出るかと言われると、そうではないです。どちらかに偏ることも、多いはずです。

しかし、10万回投げたらどうでしょうか?表裏の数はほぼ50%ずつになるかと思います。

これはトレードにおいても同じで、期待値の高いエントリーをしていたとしても、確率の分散を喰らって、負けが続くということが多々あるのです。

この、「負けが続いてしまった際に破産を防ぐ」ために、資金管理は重要なのです。

期待値さえ高ければ問題ない!!

と思っていた方は、この機会に考えを改めてください。

資金管理の考え方と重要性:まとめ

記事を読み飛ばしてしまった方のために、最後にカンタンに内容をまとめておきます。

この記事のまとめ

資金管理とは、トレードで破産しないために、投資資金をコントロールすること。

資金管理について考える上では、「バルサラの破産確率表」が役に立つ。

負けが続いてしまった際に破産を防ぐために、資金管理は重要。

 

 

ABOUT ME
くれば
くれば
3,000万円を失った20代兼業トレーダー。最高月間利益は1,000万円超え、最高月間損失も1,000万円超え。自分のトレード経験をもとに、ブログ記事を書いています。